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歷史衰減系數設多少合適

發布時間:2023-07-10 23:09:04

❶ 歷史換手衰減系數

歷史換手衰減系數:它是一個常數參數,我們用來賦予今天換手率,也既是當日被移動的成本的權重。

如果今天的換手率是A,衰減系數是n,就代表昨日的籌碼在今天被移動的數量是A*n,如果n取值為1,就是一般意義上理解的今天換手多少,就有多少籌碼被從昨日的成本分布中被搬移。它的設置值沒有一定的規定,需要自己在理解個股成交規律的基礎上去設置。對於成交不活躍的個股,可以設置為黃金比率0.382-0.618,對於成交活躍的個股,可以設置為0.618-1.618。

每日成本演算法是一個移動平均過程,公式是,當日成本*(換手率*歷史換手衰減系數)+上一日成本分布圖*(1-換手率*歷史換手衰減系數)。

平均分布:當日換手的證券數在當日的最高價和最低價之間平均分配。

三角形分布:當日換手的證券數在當日的最高價、最低價和平均價之間三角形分配。

歷史換手衰減系數:表示歷史換手的遞減速度,將多少倍數的當日換手率從昨日的成本分布中移走得到當日的成本分布圖。無流通盤數據時用多少天成交量累加,無流通盤數據時用多少天成交量累加替代。

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