㈠ 為什麼交易系統歷史回測這么好，一跑實盤"然並卵
這很正常。原因不外乎兩個。
1、由於交易系統使用的人很多，導致同一時間產生同一的信號，產生同一的操作，干擾了市場的波動，導致原有的趨勢發生了變化，所以就然並卵了。
2、最關鍵的就是這點。按照現代物理學的研究，事物的運動受到整個宇宙所有粒子波動的影響。就是說，影響股市波動的因素的數量是極為巨大的，巨大到超過我們人類的思維能力。交易系統只不過是總結以前的波動規律，他無法計算這么多的因素，沒有能力預測未來。就象有條直線，您根據過去預測未來，您會說這個直線將繼續向前延伸。但是縮小看，這個直線實際是一個巨大的圓形的一截，未來這條線會拐彎。就是說，人沒有能力計算所有的因素，沒有能力看到整個圓形，您所謂的預測只是個錯覺。這就是交易系統歷史回測往往很成功，一旦使用就然並卵的主要原因。
個人觀點，僅供參考。
㈡ QMACD量化分析門戶中的《量化分析海龜訓練營》課程量化分析版塊中的歷史回測都講了哪些方面
同濟喬博士的【量化分析海龜訓練營】課程里的歷史回測主要講了年化收益率、勝率、盈虧比、夏普率、最大回撤比等相關知識。
㈢ 怎麼回測歷史數據
如果策略講究實時性的，excel肯定是不行的。 如果僅僅對歷史數據的回測， 大多數情況下excel夠用了，而且excel附帶的功能還是很強大的。
現在，好像很多人喜歡搞量化， 我個人覺得是量化過度了，量化要有嚴謹的邏輯依據， 不要隨便設定一些參數就開始拿歷史數據回測，然後找個最理想的結果對應的參數集就認為模型是可行了。
其實，量化最重要的是邏輯推理， 要能從理論上論證模型的可行性。股市投資不像自然界那麼規律， 投資是人性是多變的， 對歷史數據回測出來的東西要時刻保持清醒， 尤其沒有嚴謹推理的東西往往就是壞策略。
㈣ 回測到底是什麼意思
我在電視里看過，搶劫犯本來是去搶劫的，看到有警察，就叫沖到最前面的「回測"
㈤ 不懂編程之類的怎麼做實盤歷史回測
你可以請別的專業人士做，找懂編程的程序員幫你完成實盤歷史回測
㈥ 找人編了一個外匯趨勢EA為什麼不能歷史回測其中有什麼貓膩嗎
帶按鈕的EA，不能進行歷史回測。如果沒有按鈕，可能是程序本身的問題。
㈦ 為什麼總是感慨外匯EA的回測好實盤差
㈧ 怎麼做選股策略的歷史回測
自己設計交易系統，然後選擇自己的交易系統進行測試，根據歷史數據可以回歸測試得出你的交易系統是贏是虧的結果。
㈨ 為什麼回測效果非常好的策略實盤卻不行
你需要搞懂，滑價，偷價，參數過度優化，回測數據是靜態的，實盤是動態的，例如用收盤價計算的均線金叉回測時百分百沒問題，但實盤時是行不通的，因為實盤時收盤價是動態的。而且歷史回測只有一個計算價格，實盤時這個價格你可能會出現買不到的情況，等等實盤與回測的差別都需要一一解決。不要盲目相信回測數據一定要仔細分析。
㈩ 為什麼量化投資策略回測收益那麼高，那不是沒人虧錢了
回測是存在滑價，和參數過度優化，還有，偷價，這幾個問題的，舉個例子，回測是用歷史數據時，用收盤價計算，收盤價是固定不變的，你的策略百分百能買到，而真實實盤交易時，收盤價是最新價，是動態的，舉個例子5日均線金叉10日均線買入1手，在回測中這策略沒問題，但在實盤中不行，因為這一天中可能上午5日均線金叉10日，下午信號消失，你上午按策略買入下午信號消失，這就是，實盤和回測的區別，這種例子很多很多都需要一一解決的，做出一套回測數據收益高，但實際用不了的策略太容易了。