離散數學的RR怎麼算

A. RR值是什麼

RR是相對危險度的簡稱，亦稱危險度比，是指暴露發病或死亡的危險為非暴露的多少倍。計算公式為：RR=暴露組累積發病率（或死亡率）/對照組累積發病率（或死亡率）。

相對危險度說明暴露對於個體比未暴露情況下增加相應疾病的危險的倍數，如果暴露因素消除，就可以減少這個數量的疾病發生，具有病因學的意義。

(1)離散數學的RR怎麼算擴展閱讀：

RR與搜棗帶AR（歸因危險度）的區別

RR與AR都是表示關聯強度的指標，但其流行病學意義不同。RR它反映了暴露與疾病的關聯強度，對疾病的病因學意義較大。

（AR）歸因危險度它反映發病歸因於暴露因素的程度，表示暴露可使人群比未暴岩數露時增加的超額發病的數量，如果暴露去除，則可使發病率減少多少(AR的值)。減少暴露對疾病的預防作用較大。

B. 離散數學，有一個關系R={<a,b>,<a,c>,<b,d>},怎麼求R^2呀·求求解詳細過程。

其實就是個映射的問氏裂讓題，可以使用矩陣乘法來計算，先化為矩陣形式
a b c d
a 0 1 1 0
b 0 0 0 1
c 0 0 0 0
d 0 0 0 0
然後平方得到
a b c d
a 0 0 0 1
b 0 0 0 0
c 0 0 0 0
d 0 0 0 0
結源啟果就是{<a,d>}，以此類推R^或者其他復雜關系
如果像這道比較簡單的題，使用簡單演算法直接映射就可以得出結果，從a映射到b再映射到d，其他的都沒有殲局映射關系，斷掉了，所以結果就是{<a,d>}

C. 離散數學r(R)怎麼求

r(R)={<1,1>,<2,2>,<3,3>,<1,2>,<2,3>}; s(R)={<1,1>,<1,2>,<2,1>,<2,3>,<3,2>}; t(R)={<1,1>

D. 離散數學R*R什麼意思 在線等希望盡快回答 謝謝

R*R這是復合伏如肢關系 不是笛卡爾積 笛橡爛卡爾缺世積是R×R

E. 離散數學 關系圖 求R的N次冪

假設，N階矩陣A和N階矩陣B的乘積矩陣為C，即記作：C=A*B；其運算過程如下：

令A矩陣的第i行記作：ai，B矩陣第j列記作：bj，C矩陣第i行j列記作：cij

則cij=(ai1*b1j)+(ai2*b2j)+……+(ain*bnj)；

(其中，ai1表示矩陣A的第i行第1列的元素的值，以此類推）；

因此，那個M^2的矩陣第一行第一列的元素值為：

0*0+1*1+0*0+0*0=1，以此類推就得到那個結果了。

(5)離散數學的RR怎麼算擴展閱讀：

離散數學也可以說是計算機科學的基礎核心學科，在離散數學中的有一個著名的典型例子-四色定理又稱四色猜想，這是世界近代三大數學難題之一；

它是在1852年，由英國的一名繪圖員弗南西斯·格思里提出的，他在進行地圖著色時，發現了一個現象，「每幅地圖都可以僅用四種顏色著色，並且共同邊界的國家都可以被著上不同的顏色」。

那麼這能否從數學上進行證明呢？100多年後的1976年，肯尼斯·阿佩爾（Kenneth Appel）和沃爾夫岡·哈肯（Wolfgang Haken）使用計算機輔助計算，用了1200個小時和100億次的判斷，終於證明了四色定理，轟動世界，這就是離散數學與計算機科學相互協作的結果。

F. 請說明RR、OR、AR、AR%的計算方法以及意義。

相對危險度（relative risk，RR）。指暴露於某因素發生某事件的風險，即A/(A+B)，除以未暴露人群發生的該事件的風險，即C/(C+D)，所得的比值，即RR=［A/(A+B)］/［C/(C+D)］，RR適用於隊列研究或隨機對照試驗。回顧性研究中無法計算發病率等，故無法計算RR，此時可以用OR 代替RR.
AR又叫特異危險度、率差（ratedifference, RD）和超額危險度（excessrisk），是暴露組發病率與對照組發病率相差的絕對值，它表示危險特異地歸因於暴露因素的程度。相對危險度指暴露組發病率與非暴露組的發病率之比，它反映了暴露與疾病的關聯強度，說明暴露使個體發病的危臘迅險比不暴露高多少倍，或者說暴露組的發病危險是非暴露組的多少倍。暴露對疾病的病因學意義大。
AR%歸因危險度百分比：又稱病因分值EF;是指暴露人群中差友發病或死亡歸因於該暴露的部分佔全部發病或死亡的百分比。AR%=（Ie-Io）/ Ie
=(RR-1)/RR
PAR人群歸因危險度：指總人群發病率中歸因於該暴露的部分。PAR=It-Io，It為虛局槐全人群發病率Io為非暴露組發病率；
PAR%人群歸因危險度百分比也稱人群病因分值，指PAR占總人群發病率的百分比。=PAR/It=【Pe(RR-1)】/【(Pe(RR-1))+1】

G. 離散數學r1-r2怎麼算

等於(h^2+(*d1-d2)/2)^2)^0.5。離散譽枯陵數學R1°R2算公式如下：R1-R2=(h^2+(*d1-d2)/2)^2)^0.5(R1°R2包含於R2°R1，慶戚證明：R1°R2=R2°R1。離散數學（Discretemathematics）是研究離敗搭散量的結構及其相互關系的數學學科，是現代數學的一個重要分支。

H. 離散數學求助，R·S是怎麼算的，求告知

二元關系R與S的復合（也叫作合成）

例如：

R=｛<1,2>,<2,3>,<1,4>,<3,1>｝

S={<2,3>,<3,4>,<1,2>,<4,1>}

R。S={<1,3>,<2,4>,<1,1>,<3,2>}

S。R=｛<2,1>,<1,3>,<4,2>,<4,4>｝

離散數學是傳統的邏輯學

集合論（包括函數），數論基礎，演算法設計，組合分析，離散概率，關系理論，圖論與樹，抽象代數（包括代數系統，群、環、域等），布爾代數，計算模型（語言與自動機）等匯集起來的一門綜合學科。離散數學的應用遍及現代科學技術的諸多領域。

I. 離散數學中集合r平方怎麼計算

R2(平方) = R*R
即
使用R中的每一個序偶同R中的每一個序偶求積（要求可乘）：
* 不可乘
* 不可乘
* =
* 不可乘
* 不可乘
* 不可乘
* =
* 不可乘
* 不可乘
* =
* = 不可乘
* =
* 不可乘
* 不可乘
* 不可乘
* 不可乘
所以,R2(平方) = R*R = {,,,}
離散數學（Discrete mathematics）是研究離散量的結構及其相互關系的數學學科，是現代數學的一個重要分支。離散的含義是指不同的連接在一起的元素，主要是研究基於離散量的結構和相互間的關系，其對象一般是有限個或可數個元素。離散數學在各學科領域，特別在計算機科學與技術領域有著廣泛的應用，同時離散數學也是計算機專業的專業課程，如程序設計語言、數據結構、操作系統、編譯技術、人工智慧、資料庫、演算法設計與分析、理論計算機科學基礎等必不可少的先行課程。通過離散數學的學習，不但可以掌握處理離散結構的描述工具和方法，為後續課程的學習創造條件，而且可以提高抽象思維和嚴格的邏輯推理能力，為將來參與創新性的研究和開發工作打下堅實的基礎。

J. 風險收益率如何計算

問題一：風險報酬率的計算公式 風險報酬率的計算公式：ΚRβ×Ⅴ式中：KR表示風險報酬率；β表示風險報酬系數；V表示標准離差率。則在不考慮通貨膨脹因素的影響時，投資的總報酬率為：K = RF + KR = RF + βV其中：K表示投資報酬率；RF表示無風險報酬率。風險報酬系數是企業承擔風險的度量，一般由專業機構評估，也可以根據以前年度的投資項目推導出來。另外，風險報酬率又稱為風險收益率。通常用短期國庫券利率表示無風險收益率，無風險收益率（國庫券利率）=純粹利率+通貨膨脹補償率，根據公式：利率=純粹利率+通貨膨脹補償率+風險收益率，可以知道：風險報酬率=利率-（純粹利率+通貨膨脹補償率）=利率-短期國庫券利率例如：市場上短期國庫券利率為5%，通貨膨脹率為2%，實際市場利率為10%，則風險收益率為：10%- 2%-(5%-2%)=5%

問題凱襪二：求風險收益率,必要收益率,無風險收益率的公式? 風險收益率的大小主要取決於兩個因素：風險大小和錠險價格。在風險市場上，風險價格的高低取決於投資者對風險的偏好程度。（風險收益率=風險大小+風險價格）
無風險收益率=資金時間價值（純利率）+通貨膨脹補償率
必要投資收益率＝無風險收益率+風險收益率＝（資金時間價值＋通貨膨脹補償率）＋風險收益率

問題三：理財產品的收益率和風險系數如何計算？ 在分析各種理財產品時，首先要注意其收益率的計算方法，應該採用相同的基準進行比較。比如有的理財產品宣傳其預期收益率為9%，而另一種產品的預期年收益率為7%，事實上前一種產品採用的是18個月的到期收益率，如果把它換算成年收益率，僅為9%×12／18＝6%，並不比後一種產品高。另外如果存在認購手續費，也應該在計算的時候予以扣除。其次要注意宣傳中採用的是哪一種收益率。一般來說有預期收益率、固定收益率、最低收益率(保本收益率)三種。預期收益率一般比較高，指的是在理想情況下理財產品的收益情況，這就存在一定的市場風險，預期的收益可能最終不能實現。而固定收益率的風險幾乎為零，基本上一定可以實現，這就註定了它不可能太高。最低收益率則一般會很低，它在保障投資者的最低收益的基礎上，還有一定的獲利潛力，投資者在選擇這類產品時，應著重考慮該產品的收益有無實現的可能性，可以參考產品以前年度的業績，或者是關注市場的走向分析。盯友激再次，投資者還應該考慮理財產品的流動性。如果購買較長期限的理財產品(如18個月、36個月)的客戶，要注意這種產品是否可以提前終止(贖回)或交易，要繳納多少比例的手續費，銀行是否提供質押，確保在發現更好的投資機遇，或者缺少短期流動資金時可以及時變現。最後，如果理財產品的期限較長，還應該考慮利率風險。如果未來銀行利率上漲，新出現的理財產品一般會提供更為優厚的收益，而原先的理財產品可能就不會那麼誘人

問題四：股票收益率和風險的具體計算方法 風險也能算出來？那就不玩股票了。

問題五：風險收益率和風險報酬率是什麼關系？ 5分 風險收益率的計算 Rr=β* V 式中：Rr為風險收益率；β為風險價值系數； V為標准離差率。 Rr=β*（Km-Rf） 式中：Rr為風險收益率； β為風險價值系數； Km為市場組合平均收益率 Rf為無風險收益率 （Km-Rf）為 市場組合平告嘩均風險報酬率 。
上述是公式計算，風險收益率與風險報酬率成正比。

問題六：預測風險報酬率計算公式 風險報酬率的計算公式：K_R=\beta\times V
式中：KR表示風險報酬率；β表示風險報酬系數；V表示標准離差率。

問題七：預期收益率的計算模型 我們主要以資本資產定價模型為基礎，結合套利定價模型來計算。首先一個概念是β值。它表明一項投資的風險程度：資產i的β值=資產i與市場投資組合的協方差/市場投資組合的方差市場投資組合與其自身的協方差就是市場投資組合的方差，因此市場投資組合的β值永遠等於1，風險大於平均資產的投資β值大於1，反之小於1，無風險投資β值等於0。需要說明的是，在投資組合中，可能會有個別資產的收益率小於0，這說明，這項資產的投資回報率會小於無風險利率。一般來講，要避免這樣的投資項目，除非你已經很好到做到分散化。下面一個問題是單個資產的收益率：一項資產的預期收益率與其β值線形相關： E(Ri)=Rf+βi[E(Rm)-Rf]其中: Rf:無風險收益率E(Rm)：市場投資組合的預期收益率βi: 投資i的β值。E(Rm)-Rf為投資組合的風險溢酬。整個投資組合的β值是投資組合中各資產β值的加權平均數，在不存在套利的情況下，資產收益率。對於多要素的情況：E(R)=Rf+∑βi[E(Ri)-Rf]其中，E(Ri): 要素i的β值為1而其它要素的β均為0的投資組合的預期收益率。首先確定一個可接受的收益率，即風險溢酬。風險溢酬衡量了一個投資者將其資產從無風險投資轉移到一個平均的風險投資時所需要的額外收益。風險溢酬是你投資組合的預期收益率減去無風險投資的收益率的差額。這個數字一般情況下要大於1才有意義，否則說明你的投資組合選擇是有問題的。風險越高，所期望的風險溢酬就應該越大。 對於無風險收益率，一般是以 *** 長期債券的年利率為基礎的。在美國等發達市場，有完善的股票市場作為參考依據。就目前我國的情況，從股票市場尚難得出一個合適的結論，結合國民生產總值的增長率來估計風險溢酬未嘗不是一個好的選擇。

問題八：各種風險報酬率如何計算 希望採納
(1)市場風險報酬率：
15%-8%=7%
(2)β=1.2時，根據證券攻場線：
K=8%+1.2×(15%-8%)
=16.4%
此時投資報酬率(16%)低於必要報酬率(16.4%)，所以不宜投資。
(3)16%=8%+β(15%-8%)
所以：β=1.14

問題九：無風險利率如何計算,是怎麼確定的，今年的無風險利率是多少？ 其實沒有無風險利率，凡是投資包括存銀行都是有風險的，只是風險的大小不同而已。同時因為際利率=名義利率-通貨膨脹率，所以在目前名義利率固定的情況下，通貨膨脹率才識決定收益的根本

問題十：風險報酬的風險報酬的計算 風險報酬有2種表示方法：一是風險報酬額，所謂風險報酬額是指投資者因冒風險進行投資而獲得的超過時間價值的那部分額外報酬。二是風險報酬率，所謂風險報酬率是指投資者因冒風險進行投資而獲得的超過時間價值率的那部分額外報酬率，即風險報酬額與原報酬額的比率。在財務管理中，風險報酬通常用相對數――風險報酬率來表示，講到風險報酬，一般是指風險報酬率。 風險報酬率是投資者因承擔風險而獲得的超過時間價值率的那部分額外報酬率，即風險報酬額與原投資額的比率。風險報酬率是投資項目報酬率的一個重要組成部分，如果不考慮通貨膨脹因素，投資報酬率就是時間價值率與風險報酬率之和。風險報酬率的計算：(一)確定概率分布在經濟活動中，某一事件在相同的條件下可能發生也可能不發生，這類事件稱為隨機事件。概率就是用來表示隨機事件發生可能性大小的數值。通常，把必然發生的事件的概率定為1，把不可能發生的事件的概率定為0，而一般隨機事件的概率是介於0與1之間的一個數。概率越大就表示該事件發生的可能性越大。(二)計算期望報酬率隨機變數的各個取值，以相應的概率為權數的加權平均數，叫作隨機變數的期望報酬率，它反映隨機變數取值的平均化。期望報酬率：式中：Pi ――第i種結果出現的概率Ki――第i種結果出現後的預期報酬率N――所有可能結果的數目(三)計算標准差表示隨機變數離散程度的指標包括平均差、方差、標准差和全距等，最常用的是方差和標准差。方差是用來表示隨機變數與期望值之間離散程度的一個量。方差：標准差也叫均方差，是方差的平方根。標准差：(四)計算標准差系數(標准離差率)標准差是反映隨機變數離散程度的一個指標，它是一個絕對數，不能用於比較不同規模項目的風險大小。為了解決這個困難，我們引入標准差系數的概念。?標准差系數是標准差與期望值的比值。是用相對數表示的離散程度，即風險大小。其計算公式為：(五)計算風險報酬率標准差系數雖然能正確評價投資風險程度的大小，但它還不是風險報酬率。要計算風險報酬率，還必須藉助一個系數――風險報酬系數(風險報酬斜率)。風險報酬率、風險報酬系數和標准差系數(風險程度)之間的關系為：風險報酬率與風險報酬斜率、風險程度成正比。風險報酬率=風險報酬斜率×風險程度無風險報酬率加上風險報酬率就是風險調整貼現率(期望投資報酬率)。風險調整貼現率=無風險報酬率+風險報酬率風險報酬斜率的大小取決於全體投資者的風險迴避態度，可以通過統計方法來測定，如果大家都願意冒險，風險報酬斜率就小，如果大家都不願意冒險，風險報酬斜率就大。無風險報酬率也就是貨幣的時間價值。 風險報酬額是絕對量的表現形式，是指投資者因冒風險進行投資而獲得的超過時間價值的那部分額外報酬。具體體現為投資收益與預期收益的差額。風險報酬額的計算：在知道了風險報酬率後，可以用實際投資額求風險報酬額。例：假設M股份公司的風險報酬率為2.11%，N股份公司的風險報酬率為7.59%。現在A公司持有M公司和N公司股票的金額分別為100萬元與200萬元，則：A公司從M公司獲得的風險報酬額為：100×2.11%=2.11（萬元）從N公司獲得的風險報酬額為：200×7.59%=15.18（萬元）