㈠ 为什么交易系统历史回测这么好，一跑实盘"然并卵
这很正常。原因不外乎两个。
1、由于交易系统使用的人很多，导致同一时间产生同一的信号，产生同一的操作，干扰了市场的波动，导致原有的趋势发生了变化，所以就然并卵了。
2、最关键的就是这点。按照现代物理学的研究，事物的运动受到整个宇宙所有粒子波动的影响。就是说，影响股市波动的因素的数量是极为巨大的，巨大到超过我们人类的思维能力。交易系统只不过是总结以前的波动规律，他无法计算这么多的因素，没有能力预测未来。就象有条直线，您根据过去预测未来，您会说这个直线将继续向前延伸。但是缩小看，这个直线实际是一个巨大的圆形的一截，未来这条线会拐弯。就是说，人没有能力计算所有的因素，没有能力看到整个圆形，您所谓的预测只是个错觉。这就是交易系统历史回测往往很成功，一旦使用就然并卵的主要原因。
个人观点，仅供参考。
㈡ QMACD量化分析门户中的《量化分析海龟训练营》课程量化分析版块中的历史回测都讲了哪些方面
同济乔博士的【量化分析海龟训练营】课程里的历史回测主要讲了年化收益率、胜率、盈亏比、夏普率、最大回撤比等相关知识。
㈢ 怎么回测历史数据
如果策略讲究实时性的，excel肯定是不行的。 如果仅仅对历史数据的回测， 大多数情况下excel够用了，而且excel附带的功能还是很强大的。
现在，好像很多人喜欢搞量化， 我个人觉得是量化过度了，量化要有严谨的逻辑依据， 不要随便设定一些参数就开始拿历史数据回测，然后找个最理想的结果对应的参数集就认为模型是可行了。
其实，量化最重要的是逻辑推理， 要能从理论上论证模型的可行性。股市投资不像自然界那么规律， 投资是人性是多变的， 对历史数据回测出来的东西要时刻保持清醒， 尤其没有严谨推理的东西往往就是坏策略。
㈣ 回测到底是什么意思
我在电视里看过，抢劫犯本来是去抢劫的，看到有警察，就叫冲到最前面的“回测"
㈤ 不懂编程之类的怎么做实盘历史回测
你可以请别的专业人士做，找懂编程的程序员帮你完成实盘历史回测
㈥ 找人编了一个外汇趋势EA为什么不能历史回测其中有什么猫腻吗
带按钮的EA，不能进行历史回测。如果没有按钮，可能是程序本身的问题。
㈦ 为什么总是感慨外汇EA的回测好实盘差
㈧ 怎么做选股策略的历史回测
自己设计交易系统，然后选择自己的交易系统进行测试，根据历史数据可以回归测试得出你的交易系统是赢是亏的结果。
㈨ 为什么回测效果非常好的策略实盘却不行
你需要搞懂，滑价，偷价，参数过度优化，回测数据是静态的，实盘是动态的，例如用收盘价计算的均线金叉回测时百分百没问题，但实盘时是行不通的，因为实盘时收盘价是动态的。而且历史回测只有一个计算价格，实盘时这个价格你可能会出现买不到的情况，等等实盘与回测的差别都需要一一解决。不要盲目相信回测数据一定要仔细分析。
㈩ 为什么量化投资策略回测收益那么高，那不是没人亏钱了
回测是存在滑价，和参数过度优化，还有，偷价，这几个问题的，举个例子，回测是用历史数据时，用收盘价计算，收盘价是固定不变的，你的策略百分百能买到，而真实实盘交易时，收盘价是最新价，是动态的，举个例子5日均线金叉10日均线买入1手，在回测中这策略没问题，但在实盘中不行，因为这一天中可能上午5日均线金叉10日，下午信号消失，你上午按策略买入下午信号消失，这就是，实盘和回测的区别，这种例子很多很多都需要一一解决的，做出一套回测数据收益高，但实际用不了的策略太容易了。