离散数学的RR怎么算

A. RR值是什么

RR是相对危险度的简称，亦称危险度比，是指暴露发病或死亡的危险为非暴露的多少倍。计算公式为：RR=暴露组累积发病率（或死亡率）/对照组累积发病率（或死亡率）。

相对危险度说明暴露对于个体比未暴露情况下增加相应疾病的危险的倍数，如果暴露因素消除，就可以减少这个数量的疾病发生，具有病因学的意义。

(1)离散数学的RR怎么算扩展阅读：

RR与搜枣带AR（归因危险度）的区别

RR与AR都是表示关联强度的指标，但其流行病学意义不同。RR它反映了暴露与疾病的关联强度，对疾病的病因学意义较大。

（AR）归因危险度它反映发病归因于暴露因素的程度，表示暴露可使人群比未暴岩数露时增加的超额发病的数量，如果暴露去除，则可使发病率减少多少(AR的值)。减少暴露对疾病的预防作用较大。

B. 离散数学，有一个关系R={<a,b>,<a,c>,<b,d>},怎么求R^2呀·求求解详细过程。

其实就是个映射的问氏裂让题，可以使用矩阵乘法来计算，先化为矩阵形式
a b c d
a 0 1 1 0
b 0 0 0 1
c 0 0 0 0
d 0 0 0 0
然后平方得到
a b c d
a 0 0 0 1
b 0 0 0 0
c 0 0 0 0
d 0 0 0 0
结源启果就是{<a,d>}，以此类推R^或者其他复杂关系
如果像这道比较简单的题，使用简单算法直接映射就可以得出结果，从a映射到b再映射到d，其他的都没有歼局映射关系，断掉了，所以结果就是{<a,d>}

C. 离散数学r(R)怎么求

r(R)={<1,1>,<2,2>,<3,3>,<1,2>,<2,3>}; s(R)={<1,1>,<1,2>,<2,1>,<2,3>,<3,2>}; t(R)={<1,1>

D. 离散数学R*R什么意思 在线等希望尽快回答 谢谢

R*R这是复合伏如肢关系 不是笛卡尔积 笛橡烂卡尔缺世积是R×R

E. 离散数学 关系图 求R的N次幂

假设，N阶矩阵A和N阶矩阵B的乘积矩阵为C，即记作：C=A*B；其运算过程如下：

令A矩阵的第i行记作：ai，B矩阵第j列记作：bj，C矩阵第i行j列记作：cij

则cij=(ai1*b1j)+(ai2*b2j)+……+(ain*bnj)；

(其中，ai1表示矩阵A的第i行第1列的元素的值，以此类推）；

因此，那个M^2的矩阵第一行第一列的元素值为：

0*0+1*1+0*0+0*0=1，以此类推就得到那个结果了。

(5)离散数学的RR怎么算扩展阅读：

离散数学也可以说是计算机科学的基础核心学科，在离散数学中的有一个着名的典型例子-四色定理又称四色猜想，这是世界近代三大数学难题之一；

它是在1852年，由英国的一名绘图员弗南西斯·格思里提出的，他在进行地图着色时，发现了一个现象，“每幅地图都可以仅用四种颜色着色，并且共同边界的国家都可以被着上不同的颜色”。

那么这能否从数学上进行证明呢？100多年后的1976年，肯尼斯·阿佩尔（Kenneth Appel）和沃尔夫冈·哈肯（Wolfgang Haken）使用计算机辅助计算，用了1200个小时和100亿次的判断，终于证明了四色定理，轰动世界，这就是离散数学与计算机科学相互协作的结果。

F. 请说明RR、OR、AR、AR%的计算方法以及意义。

相对危险度（relative risk，RR）。指暴露于某因素发生某事件的风险，即A/(A+B)，除以未暴露人群发生的该事件的风险，即C/(C+D)，所得的比值，即RR=［A/(A+B)］/［C/(C+D)］，RR适用于队列研究或随机对照试验。回顾性研究中无法计算发病率等，故无法计算RR，此时可以用OR 代替RR.
AR又叫特异危险度、率差（ratedifference, RD）和超额危险度（excessrisk），是暴露组发病率与对照组发病率相差的绝对值，它表示危险特异地归因于暴露因素的程度。相对危险度指暴露组发病率与非暴露组的发病率之比，它反映了暴露与疾病的关联强度，说明暴露使个体发病的危腊迅险比不暴露高多少倍，或者说暴露组的发病危险是非暴露组的多少倍。暴露对疾病的病因学意义大。
AR%归因危险度百分比：又称病因分值EF;是指暴露人群中差友发病或死亡归因于该暴露的部分占全部发病或死亡的百分比。AR%=（Ie-Io）/ Ie
=(RR-1)/RR
PAR人群归因危险度：指总人群发病率中归因于该暴露的部分。PAR=It-Io，It为虚局槐全人群发病率Io为非暴露组发病率；
PAR%人群归因危险度百分比也称人群病因分值，指PAR占总人群发病率的百分比。=PAR/It=【Pe(RR-1)】/【(Pe(RR-1))+1】

G. 离散数学r1-r2怎么算

等于(h^2+(*d1-d2)/2)^2)^0.5。离散誉枯陵数学R1°R2算公式如下：R1-R2=(h^2+(*d1-d2)/2)^2)^0.5(R1°R2包含于R2°R1，庆戚证明：R1°R2=R2°R1。离散数学（Discretemathematics）是研究离败搭散量的结构及其相互关系的数学学科，是现代数学的一个重要分支。

H. 离散数学求助，R·S是怎么算的，求告知

二元关系R与S的复合（也叫作合成）

例如：

R=｛<1,2>,<2,3>,<1,4>,<3,1>｝

S={<2,3>,<3,4>,<1,2>,<4,1>}

R。S={<1,3>,<2,4>,<1,1>,<3,2>}

S。R=｛<2,1>,<1,3>,<4,2>,<4,4>｝

离散数学是传统的逻辑学

集合论（包括函数），数论基础，算法设计，组合分析，离散概率，关系理论，图论与树，抽象代数（包括代数系统，群、环、域等），布尔代数，计算模型（语言与自动机）等汇集起来的一门综合学科。离散数学的应用遍及现代科学技术的诸多领域。

I. 离散数学中集合r平方怎么计算

R2(平方) = R*R
即
使用R中的每一个序偶同R中的每一个序偶求积（要求可乘）：
* 不可乘
* 不可乘
* =
* 不可乘
* 不可乘
* 不可乘
* =
* 不可乘
* 不可乘
* =
* = 不可乘
* =
* 不可乘
* 不可乘
* 不可乘
* 不可乘
所以,R2(平方) = R*R = {,,,}
离散数学（Discrete mathematics）是研究离散量的结构及其相互关系的数学学科，是现代数学的一个重要分支。离散的含义是指不同的连接在一起的元素，主要是研究基于离散量的结构和相互间的关系，其对象一般是有限个或可数个元素。离散数学在各学科领域，特别在计算机科学与技术领域有着广泛的应用，同时离散数学也是计算机专业的专业课程，如程序设计语言、数据结构、操作系统、编译技术、人工智能、数据库、算法设计与分析、理论计算机科学基础等必不可少的先行课程。通过离散数学的学习，不但可以掌握处理离散结构的描述工具和方法，为后续课程的学习创造条件，而且可以提高抽象思维和严格的逻辑推理能力，为将来参与创新性的研究和开发工作打下坚实的基础。

J. 风险收益率如何计算

问题一：风险报酬率的计算公式 风险报酬率的计算公式：ΚRβ×Ⅴ式中：KR表示风险报酬率；β表示风险报酬系数；V表示标准离差率。则在不考虑通货膨胀因素的影响时，投资的总报酬率为：K = RF + KR = RF + βV其中：K表示投资报酬率；RF表示无风险报酬率。风险报酬系数是企业承担风险的度量，一般由专业机构评估，也可以根据以前年度的投资项目推导出来。另外，风险报酬率又称为风险收益率。通常用短期国库券利率表示无风险收益率，无风险收益率（国库券利率）=纯粹利率+通货膨胀补偿率，根据公式：利率=纯粹利率+通货膨胀补偿率+风险收益率，可以知道：风险报酬率=利率-（纯粹利率+通货膨胀补偿率）=利率-短期国库券利率例如：市场上短期国库券利率为5%，通货膨胀率为2%，实际市场利率为10%，则风险收益率为：10%- 2%-(5%-2%)=5%

问题凯袜二：求风险收益率,必要收益率,无风险收益率的公式? 风险收益率的大小主要取决于两个因素：风险大小和锭险价格。在风险市场上，风险价格的高低取决于投资者对风险的偏好程度。（风险收益率=风险大小+风险价格）
无风险收益率=资金时间价值（纯利率）+通货膨胀补偿率
必要投资收益率＝无风险收益率+风险收益率＝（资金时间价值＋通货膨胀补偿率）＋风险收益率

问题三：理财产品的收益率和风险系数如何计算？ 在分析各种理财产品时，首先要注意其收益率的计算方法，应该采用相同的基准进行比较。比如有的理财产品宣传其预期收益率为9%，而另一种产品的预期年收益率为7%，事实上前一种产品采用的是18个月的到期收益率，如果把它换算成年收益率，仅为9%×12／18＝6%，并不比后一种产品高。另外如果存在认购手续费，也应该在计算的时候予以扣除。其次要注意宣传中采用的是哪一种收益率。一般来说有预期收益率、固定收益率、最低收益率(保本收益率)三种。预期收益率一般比较高，指的是在理想情况下理财产品的收益情况，这就存在一定的市场风险，预期的收益可能最终不能实现。而固定收益率的风险几乎为零，基本上一定可以实现，这就注定了它不可能太高。最低收益率则一般会很低，它在保障投资者的最低收益的基础上，还有一定的获利潜力，投资者在选择这类产品时，应着重考虑该产品的收益有无实现的可能性，可以参考产品以前年度的业绩，或者是关注市场的走向分析。盯友激再次，投资者还应该考虑理财产品的流动性。如果购买较长期限的理财产品(如18个月、36个月)的客户，要注意这种产品是否可以提前终止(赎回)或交易，要缴纳多少比例的手续费，银行是否提供质押，确保在发现更好的投资机遇，或者缺少短期流动资金时可以及时变现。最后，如果理财产品的期限较长，还应该考虑利率风险。如果未来银行利率上涨，新出现的理财产品一般会提供更为优厚的收益，而原先的理财产品可能就不会那么诱人

问题四：股票收益率和风险的具体计算方法 风险也能算出来？那就不玩股票了。

问题五：风险收益率和风险报酬率是什么关系？ 5分 风险收益率的计算 Rr=β* V 式中：Rr为风险收益率；β为风险价值系数； V为标准离差率。 Rr=β*（Km-Rf） 式中：Rr为风险收益率； β为风险价值系数； Km为市场组合平均收益率 Rf为无风险收益率 （Km-Rf）为 市场组合平告哗均风险报酬率 。
上述是公式计算，风险收益率与风险报酬率成正比。

问题六：预测风险报酬率计算公式 风险报酬率的计算公式：K_R=\beta\times V
式中：KR表示风险报酬率；β表示风险报酬系数；V表示标准离差率。

问题七：预期收益率的计算模型 我们主要以资本资产定价模型为基础，结合套利定价模型来计算。首先一个概念是β值。它表明一项投资的风险程度：资产i的β值=资产i与市场投资组合的协方差/市场投资组合的方差市场投资组合与其自身的协方差就是市场投资组合的方差，因此市场投资组合的β值永远等于1，风险大于平均资产的投资β值大于1，反之小于1，无风险投资β值等于0。需要说明的是，在投资组合中，可能会有个别资产的收益率小于0，这说明，这项资产的投资回报率会小于无风险利率。一般来讲，要避免这样的投资项目，除非你已经很好到做到分散化。下面一个问题是单个资产的收益率：一项资产的预期收益率与其β值线形相关： E(Ri)=Rf+βi[E(Rm)-Rf]其中: Rf:无风险收益率E(Rm)：市场投资组合的预期收益率βi: 投资i的β值。E(Rm)-Rf为投资组合的风险溢酬。整个投资组合的β值是投资组合中各资产β值的加权平均数，在不存在套利的情况下，资产收益率。对于多要素的情况：E(R)=Rf+∑βi[E(Ri)-Rf]其中，E(Ri): 要素i的β值为1而其它要素的β均为0的投资组合的预期收益率。首先确定一个可接受的收益率，即风险溢酬。风险溢酬衡量了一个投资者将其资产从无风险投资转移到一个平均的风险投资时所需要的额外收益。风险溢酬是你投资组合的预期收益率减去无风险投资的收益率的差额。这个数字一般情况下要大于1才有意义，否则说明你的投资组合选择是有问题的。风险越高，所期望的风险溢酬就应该越大。 对于无风险收益率，一般是以 *** 长期债券的年利率为基础的。在美国等发达市场，有完善的股票市场作为参考依据。就目前我国的情况，从股票市场尚难得出一个合适的结论，结合国民生产总值的增长率来估计风险溢酬未尝不是一个好的选择。

问题八：各种风险报酬率如何计算 希望采纳
(1)市场风险报酬率：
15%-8%=7%
(2)β=1.2时，根据证券攻场线：
K=8%+1.2×(15%-8%)
=16.4%
此时投资报酬率(16%)低于必要报酬率(16.4%)，所以不宜投资。
(3)16%=8%+β(15%-8%)
所以：β=1.14

问题九：无风险利率如何计算,是怎么确定的，今年的无风险利率是多少？ 其实没有无风险利率，凡是投资包括存银行都是有风险的，只是风险的大小不同而已。同时因为际利率=名义利率-通货膨胀率，所以在目前名义利率固定的情况下，通货膨胀率才识决定收益的根本

问题十：风险报酬的风险报酬的计算 风险报酬有2种表示方法：一是风险报酬额，所谓风险报酬额是指投资者因冒风险进行投资而获得的超过时间价值的那部分额外报酬。二是风险报酬率，所谓风险报酬率是指投资者因冒风险进行投资而获得的超过时间价值率的那部分额外报酬率，即风险报酬额与原报酬额的比率。在财务管理中，风险报酬通常用相对数――风险报酬率来表示，讲到风险报酬，一般是指风险报酬率。 风险报酬率是投资者因承担风险而获得的超过时间价值率的那部分额外报酬率，即风险报酬额与原投资额的比率。风险报酬率是投资项目报酬率的一个重要组成部分，如果不考虑通货膨胀因素，投资报酬率就是时间价值率与风险报酬率之和。风险报酬率的计算：(一)确定概率分布在经济活动中，某一事件在相同的条件下可能发生也可能不发生，这类事件称为随机事件。概率就是用来表示随机事件发生可能性大小的数值。通常，把必然发生的事件的概率定为1，把不可能发生的事件的概率定为0，而一般随机事件的概率是介于0与1之间的一个数。概率越大就表示该事件发生的可能性越大。(二)计算期望报酬率随机变量的各个取值，以相应的概率为权数的加权平均数，叫作随机变量的期望报酬率，它反映随机变量取值的平均化。期望报酬率：式中：Pi ――第i种结果出现的概率Ki――第i种结果出现后的预期报酬率N――所有可能结果的数目(三)计算标准差表示随机变量离散程度的指标包括平均差、方差、标准差和全距等，最常用的是方差和标准差。方差是用来表示随机变量与期望值之间离散程度的一个量。方差：标准差也叫均方差，是方差的平方根。标准差：(四)计算标准差系数(标准离差率)标准差是反映随机变量离散程度的一个指标，它是一个绝对数，不能用于比较不同规模项目的风险大小。为了解决这个困难，我们引入标准差系数的概念。?标准差系数是标准差与期望值的比值。是用相对数表示的离散程度，即风险大小。其计算公式为：(五)计算风险报酬率标准差系数虽然能正确评价投资风险程度的大小，但它还不是风险报酬率。要计算风险报酬率，还必须借助一个系数――风险报酬系数(风险报酬斜率)。风险报酬率、风险报酬系数和标准差系数(风险程度)之间的关系为：风险报酬率与风险报酬斜率、风险程度成正比。风险报酬率=风险报酬斜率×风险程度无风险报酬率加上风险报酬率就是风险调整贴现率(期望投资报酬率)。风险调整贴现率=无风险报酬率+风险报酬率风险报酬斜率的大小取决于全体投资者的风险回避态度，可以通过统计方法来测定，如果大家都愿意冒险，风险报酬斜率就小，如果大家都不愿意冒险，风险报酬斜率就大。无风险报酬率也就是货币的时间价值。 风险报酬额是绝对量的表现形式，是指投资者因冒风险进行投资而获得的超过时间价值的那部分额外报酬。具体体现为投资收益与预期收益的差额。风险报酬额的计算：在知道了风险报酬率后，可以用实际投资额求风险报酬额。例：假设M股份公司的风险报酬率为2.11%，N股份公司的风险报酬率为7.59%。现在A公司持有M公司和N公司股票的金额分别为100万元与200万元，则：A公司从M公司获得的风险报酬额为：100×2.11%=2.11（万元）从N公司获得的风险报酬额为：200×7.59%=15.18（万元）